Pyramidage cfds à risque limité

[Benoist Rousseau]

Souvent on me demande mais pourquoi tu as 100.000€ sur tes comptes cfds à risque limité puisque tu trades 1 ou 2 lots à la fois en scalping ? C'est ridicule, autant les laissez sur un compte rémunéré et ne mettre que 5.000€ sur le compte cfds à risque limité.

Je répond généralement, tu as parfaitement raison, ce qui est vrai mais cela me "rassure" d'avoir ce cash sur mon compte cfds à risque limité. Comme maintenant je me sent de plus en plus à l'aise pour parler argent, stratégie etc. autant vous dévoiler la vraie finalité des 100k.

1) 100.000€ c'est la limite de protection des comptes en cas de faillite du broker donc dès que j'ai au dessus, je fais un virement à la fin de la semaine ou dans la soirée si j'ai réalisé un gros coup

2) J'ai besoin de ces 100k pour la stratégie de pyramidage sur cfds à risque limité que j’espère bien placer un jour.

La stratégie de pyramidage sur cfds à risque limité :

D'une banalité... on double le nombre de lots à chaque niveau en espérant qu'on aura une belle linéarité du sens sans des retracements trop violents qui feront stoppés le pyramidage avec une sortie flat.

Mes étapes dans le pyramidage sont en nombre de lots :

2 4 8 16 32 64 et 128 7 niveaux, le côté biblique peut-être en tout cas on arrive à 3200€ le point sur le Dax 30 ...

Pour le moment j'arrive à monter les niveaux 2 4 régulièrement, 8 raisonnablement et je ne suis monté qu'au niveau 16 une seule fois depuis 1 an. En analysant les journées graphiques, en 2012 j'avais 7 possibilités de monter à 128 lots. Tout est dans le timing idéal bien entendu.

Je ne suis pas sur de pouvoir tenir le choc jusqu'à 128 lots, à 16 lots cela faisait 400€ le point sur le Dax 30, +10 -10 points +4000€ - 4000€ cela commençait à faire cher. Mais plus je tente et moins le niveau 3 à 8 lots me parait compliqué. C'est comme tout l'entrainement.

Est ce que cette stratégie de pyramidage peut marcher ?

Théoriquement oui, pratiquement oui, je connais un gars qui a fait cela (même mieux) même si je n'ai pas réussi à dépasser le niveau 4 pour le moment.

C'est un peu mon Graal, je serai heureux une fois dans ma vie de trader d'avoir réussi cela. Une journée sur futures j'ai acheté au plus bas du jour et revendu presque au plus haut du jour (1.5 point près), je m'en souviens encore c'était il y 10 ans

Donc pourquoi 100k par compte ? 128 lots dax à 700€ de marge = 89.600 € de maintenance même si dans la théorie il en faudra moins car les lots pyramidés permettront de gagner de la marge. Mais ce jour là, je pense que j'aurai d'autres choses à analyser que les problèmes de marges

J'espère donc pouvoir placer cette stratégie de pyramidage "basique" dans les 10 prochaines années et en attendant cette journée parfaite, il me faut bloquer 90k 100k en moyenne sur mon compte cfds à risque limité. Je ne pourrais pas créditer par carte bleue ou virement 90.000€ d'un coup, ce serait dommage de rater le niveau 5 6 et 7 parce que je n'ai pas assez de cash sur mon compte

[ladefense92800]

bravo ! c est du grand art !

[frigolite]

Le jour où tu y arriveras, tu passeras ceinture noire de moine bouddhiste!

[Benoist Rousseau]

Ce jour là je pense que je me dirai : "ben voilà..."

[frigolite]

Ce jour là je pense que je me dirai : "ben voilà..."

[platax]

La stratégie de pyramidage sur cfds à risque limité :

D'une banalité... on double le nombre de lots à chaque niveau en espérant qu'on aura une belle linéarité du sens sans des retracements trop violents qui feront stoppés le pyramidage avec une sortie flat.

C'est "pour le sport" ? Parce qu'objectivement, tu as largement démontré par tes résultats qu'une accumulation de petits gains étaient plus rentables qu'un coup unique, Futures-il énorme !

A chaque fois que tu sors flat d'un pyramidage, t'as pas la rage de ne pas t'être contenté des quelques milliers d'euros de gains latents qui viennent de s'envoler ?

D'une certaine façon, à chaque lot ajouté, tu "attrapes un couteau qui tombe" (ou qui s'envole...), pour reprendre le titre d'un article du blog. C'est "sécurisé" par le gain latent du lot précédent, mais ce n'est pas objectivement raisonnable, de mon humble point de vue de débutant.

En fait c'est l'équivalent en positif d'une martingale : au lieu de jouer jusqu'à te refaire, tu joues jusqu'à ce que tu aies perdu tous tes gains. Pas mon truc

[Jérôme Vinerier]

sacré challenge ! mais avec de la discipline et de la patience (et du travail sur le mental !) ce n'est qu'une question de temps avant d'y parvenir

[blAst]

Capito Benoist Oui tu te diras "Ben voila..." et ce sera mérité car t auras patienté et planifié que ça t'arrive. Ce jour là faut faire une pause, partir en tour du monde pour bien marquer le coup et faire retomber la cocotte minute car l'addiction risque de te guetter

Pour moi le pyrmidage haussier c l'outil suprême et super délicat à négocier. Pour l'instant tu rajoutais une louche sur des espacements relativement fixes ? (genre tous les 25,tous les 50 ?) où tu modulais aussi un peu en fonction des résistances et de la dynamique que tu sentais ? (ca pourrait etre une stratégie consciente si tu crainds un retracement précisément du coup tu patientes avant de renforcer en pnsant déjà au futur relèvement de stop ?)

Je crois que c'est l'art ultime à maitriser. Et la chance aide beaucoup mais ya tellement d occasions insoupçonnées. Rien qu'en 2012-2013 c'était impressionnant toutes les opportunités pour celui qui mettait ces coronès à l'air ! C est toujours fastoche à contre-coup, pas sur le moment

[blAst]

Si on te mets un collier + une laisse, es-tu capable de dégôter des truffes en forêt ? (mince j ai vu du vert, j ai cru que c'était Rogue bon ma douce ça devrait aller... je valide quand même )

[platax]

Pour moi le pyramidage haussier c l'outil suprême et super délicat à négocier.

Pourquoi haussier ?

[blAst]

Pardon c peut-être un doublon sémantique : moyennage quand on gagne, à l'inverse d'une martingale quand on perd. Pyramidage tout court ?

[Benoist Rousseau]

Frigolite > tu as tout compris

Platax > c'est pour la beauté du geste surtout, il y a un esthétisme dans le trading. Je n'ai même pas calculé combien je pourrai gagner, c'est accessoire, c'est l'avoir fait une fois dans sa vie qui compte. Je me sentirai plus à l'aise de lancer "ce gros coup" en fin d'année quand j'aurai fait ma PV annuelle pour vivre, payer mes charges. En janvier, je risque de fermer vite en me disant, là tu as tes $$$ pour un an. Il y a tout un contexte. Mais l'argent en tant que soit n'est plus qu'une information, je sais combien il me faut pour vivre de manière bourgeoise selon mes critères, je sais qu'en 1 belle journée de trading ou quelques jours de trading je peux l'atteindre pour un mois. reste les 2 ou 3 autres semaines. Il faut un challenge aussi, j'ai besoin de monter le "niveau" ma petite rente pépère est ennuyeuse aussi Quand tout est payé, du fait que je désire rien de matériel, je considère que j'ai absolue tout et même trop, j'ai déjà "sacrifié" sur un pyramidage plus de 10k de gain, je ne suis pas content mais le pas content n'est pas lié aux 10k mais que j'ai été stoppé de peu. Le trading est esthétique, c'est de la musique, il y a un rythme, une symphonie, c'est presque impossible à décrire, c'est physique, sensuel, j'ai connu des journées où j'étais en ... je ne sais pas, en transe, hyper vision... ? je ne sais pas le décrire. Je respirai le marché, chaque mouvements étaient perçus... un état de grâce. Le trading ce n'est pas juste + ou - de $$$, j'ai rencontré quelques traders comme cela, on apparait comme des allumés quand on en parle, j'évite d'en parler. Une courbe d'un indice c'est comme le corps d'une belle femme, tu le sents frémir sous tes caresses, le marché c'est pareil. Les mots me manquent il y a parfois un "état parfait" entre toi et le marché et je crois que je cherche chaque jour à le retrouver, c'est mystique...

blast > c'est exactement cela, je pyramide en hausse (baisse ce n'est pas mon état d'esprit), il y a eu des journées fabuleuses en fin 2012. Idéalement je pense que je pourrai monter à 128 après un krach boursier pas en ce moment quand on est bloqué sur les plus hautes historiques. Je vais quand même tenter, mais c'était en 2012 2013 qu'on avait de sacré possibilité.

Je me faisais des écarts par pallier de 25 points, un premier palier à +50 me permettait de lancer un deuxième étage etc.

Là je partirai plutôt sur des paliers de 60, retracement 30 maximummum. 25 50 75 100 c'est trop court...

Idéalement je devrai tenter de sauter un palier commencer par 4 lots en prenant un soir de très forte baisse. A 8950 j'y ai songé... cela me paraissait pas mal mais pas les corones encore. L'idée de faire du day trading à 2 lots 4 lots à partir d'avril va dans ce but aussi. Il y a 3 ans scalper 1 lot dax c'était la folie pour moi (je venais du fce futures...), je scalpe 2 lots pleins maintenant sans pression. Je pense que comme un sportif il faut monter la barre très progressivement. Comme je le dis c'est un objectif à 10 ans Je serai peut-être à l'aise à 4 lots dax fin 2015 (objectif) donc 2 4 8 16 seront plus "easy". Là à 16 lots j'étais en hyper concentration et je me rend bien compte que passer à 32, j'avais pas encore le niveau Et c'est un état d'esprit "jeux vidéos" pour moi, atteindre le niveau supérieur.

Enfin, mon "déblocage" pour en parler vient de nos discussions récentes

[blAst]

- bourrée d'humour et plutôt bonne élève Moi qui croyait pouvoir m'en tirer à bon compte J'aurai tout juste échappé au naufrage !

Je porte également toujours la culpabilité du hors sujet. Le sujet amené par Benoist est passionnant !

[teg54]

Le sujet ouvert au moment ou il le fallait

Etant parti pour travailler uniquement mes positions swing je suivrai tout ça avec attention

[jyong]

Benoist je pyramide le CAC

mais pourquoi 2 4 8 16 32 64 ??
je prends 1 lot, 1 par 1 ou 2

en fonction des étages/ paliers, PP et du temps.
Souvent le pyramidages atteint son max l'apres midi.
Apres il faut tenir les pullbacks au sein de la tendance

Jérôme a raison il faut de la confiance et un mental d'acier

[Benoist Rousseau]

Oublies pas ton carnet de notes

[Benoist Rousseau]

mais pourquoi 2 4 8 16 32 64 ??

Pour le côté exponentiel. Me retrouver à 4 lots en 2 ou 3 étapes ne "m'intéresse" pas, en étant en forme, pas fatigué, bien concentré (prévu en avril) avec mon capital je peux commencer à 4 lots. Donc 1 2 3 4 c'est déjà du temps "perdu". Plus le temps dure et moins ma probabilité de réussite est bonne selon moi, donc il faut que je monte rapidement les étages. Si j'avais mmoins de capital je ferai 1 2 3 4, là je peux me permettre de faire 4 8 16 etc.

[falex]

C'est marrant car c'est exactement ce que j'ai fait sur je DAX lors de sa dernier poussée.

Je vous rejoins c'est bien le trading ultime , et effectivement y'a deux écoles à mon humble avis :
Soit tu pyramide 1lit par 1lot alors un espace de 10 ou 20 est un bon compromis
Soit tu double le nombre de mot et la je dirai qu'il faudrait aussi doubler l'écart entre chaque niveau, Non ?

Il serait peut être plus intéressant de faire ton pyramidage en inversant le nombre de lot : tu commence à 128 et tu réduis par deux à chaste palier ...

Disons qu'il y a du pour et du contre : dans un pyramidage avec doublement des lots tu cherches la tendance
Alors qu'avec la division des lors il faut soigner son point d'entre
Ça se complète faut appliquer en fonction de ce que l'on a sous le coude ...

[platax]

Soit tu double le nombre de mot et la je dirai qu'il faudrait aussi doubler l'écart entre chaque niveau, Non ?

Si j'ai compris le principe, l'idée est de rester à un niveau de levier maximummal sans jamais risquer de perdre de l'argent. Autrement dit, c'est le gain latent et l'écart au stop suiveur qui détermine le nombre de lots à prendre. Voici ce que souhaite faire Benoist :

Là je partirai plutôt sur des paliers de 60, retracement 30 maximummum. 25 50 75 100 c'est trop court...

Donc ici, l'écart au stop est la moitié du palier choisi.
Soit P le palier (60), P/2 l'écart au stop (30), N le nombre de lots initial, n le nombre de lots ajouté.
La plus value initiant la pyramide est de PN.
Une fois les lots ajoutés, le risque inhérent au stop sera de P/2 * (N+n).
Comme on veut que ce risque soit inférieur ou égal à la plus value initiale PN on a
P/2 * (N+n) =< PN
Le risque est maximummal au moment d'ajouter les n lots, où il y a égalité entre le gain latent et le risque de stop :
P/2 * (N+n) = PN
Résolvons cela pour trouver n :

Code : #

P/2 * (N+n) = PN
(N+n)/2 = N
(N+n) = 2N
n = 2N- N
n = N

Magique ! on peut donc doubler le nombre de lot si l'écart au stop reste la moitié du palier. Une fois ce palier atteint une première fois, seul un retour à 0 est possible (et encore, sous réserve que le stop ne soit pas suiveur...)
Ici Benoist choisi de prendre un stop de la moitié du palier (P/2). S'il avait pris un tiers (P/3) l'équation aurait finit par
n = 3N- N
n= 2N
Et là il pouvait ajouter le double du nombre de lot initial, soit multiplier sa position par 3 à chaque fois.
Maintenant, en prenant en compte que l'écart au stop est plus lié à son expérience qu'à un calcul mathématique, vaut-il mieux faire des paliers de 3 fois l'écart au stop (ici 90) ou 2 fois ? Appelons S l'écart au stop.

S'il fait des paliers de 2 S, avec doublement des lots, il aura ainsi

Code : #

2N à 2S
4N à 4S
8N à 6S
16N à 8S
32N à 10S
64N à 12S
...

Alors que s'il fait des paliers de 3 S, avec triplement des lots, il aura ainsi

Code : #

3N à 3S
9N à 6S
27N à 9S
81N à 12S
...

D'où l'on peut déduire qu'il monterait plus vite en levier en augmentant la taille des paliers. Evidemment, cela peut se vérifier pour tout niveau de palier puisqu'à chaque fois, pour un palier de pS on aura les lots

Code : #

pN à pS au palier 1
p^2 à 2PS au palier 2
p^3 à 3PS au palier 3
...
p^x à xPS au palier x

Conclusion : le pyramidage ultime serait le "quitte ou double" : garder la position suffisamment longtemps pour prendre d'un seul coup le nombre de lot maximummal que l'on envisage. Autre avantage, dans le cas d'un stop suiveur : comme la pyramide est "fragile" à chaque cumul (risque de retour à 0 si le stop est touché sans avoir avancé), cel limite l'effet "retour à 0" au seul instant où la position est consolidée.

Idéalement je pense que je pourrai monter à 128

Pour monter à 128 lots en une fois (1 seul palier) en partant de 2 lots, on a
p*2 = 128
donc p=128/2=64
On pourra donc passer à 128 lots (64 fois les 2 lots initiaux) à 64S soit avec un stop à 30 points 64*30= 1920 points de gain latent. Pour mémoire, à 25 € le point*2 contrats, si le quitte ou double échoue (stoppé), c'est un retour à 0 à partir d'un gain lattent de 96,000 €.
Pas pour les petits bras...

Il serait peut être plus intéressant de faire ton pyramidage en inversant le nombre de lot : tu commence à 128 et tu réduis par deux à chaste palier ...

Disons un "chaste bisous" à chaque pallier
Mais... sauf que s'il est stoppé à -30 points sans aucun gain lattent à 128 lots, à 25 euros le point ça lui coûte la bagatelle de 128 * 25 * 30 = 126 000 euros.
Pour un adepte du levier 1, ça suppose aussi d'avoir un capital de 128*9000 (DAX)*25(euros)= 28,8 millions d'euros. gageons qu'il montera sa pyramide à l'envers une fois l'avoir réussie à l'endroit.... :musique:

[Djobydjoba]

Hello à tous,

Il serait peut être plus intéressant de faire ton pyramidage en inversant le nombre de lot : tu commence à 128 et tu réduis par deux à chaste palier ...
Disons qu'il y a du pour et du contre : dans un pyramidage avec doublement des lots tu cherches la tendance
Alors qu'avec la division des lors il faut soigner son point d'entre

Sauf que si tu commences avec 128 lots tu mets ton money management, ta gestion du risque, au vestiaire. Pas droit à l'erreur sur le trade d'entrée, c'est quitte ou double. Plus que double d'ailleurs

Edit : redit avec Platax ci-dessus, j'ai lu son post plein de maths avec un temps de retard D'ailleurs fort intéressant !